Cientista de Dados Sênior – Risco de Crédito e Modelagem

Descrição da vaga

Somos um banco que tem como propósito apoiar quem faz o Brasil girar oferecendo “Soluções financeiras feitas para você chegar lá”! Nossa cultura é a base que sustenta esse compromisso e impulsiona nosso jeito de fazer acontecer.

Conheça abaixo os pilares do Jeito Fibra que nos unem e inspiram cada atitude do nosso time.

• Fibra para fazer acontecer: Somos movidos por atitude e entrega. Não ficamos estagnados, arregaçamos as mangas, enfrentamos os desafios juntos e colocamos a mão na massa em equipe. Temos garra, persistência e foco para fazer acontecer de verdade — porque sabemos que o sucesso é fruto da colaboração e do trabalho coletivo. É essa fibra que nos trouxe até aqui — e é com ela, unidos, que seguimos adiante.
• Apoiar como parceiro, cuidar como dono: Estamos por perto, entendemos os riscos e dividimos as dores. Mais do que clientes, temos parceiros. Atuamos com responsabilidade, compromisso e empatia, como quem cuida do próprio negócio. Porque sabemos que confiança é um investimento de longo prazo.
• Prontos para o que precisar: Estar ao lado do cliente é mais do que resolver rápido — é estar disponível quando ele mais precisa. Trabalhamos com agilidade e transparência, sem perder o cuidado. Não agimos a qualquer custo, fazemos o que é certo com respostas claras e atitudes que fazem a diferença. Somos do tamanho que o desafio do cliente pedir. Porque sabemos que estar pronto é estar junto.
• O agora é tão importante quanto o amanhã: Nosso olhar está sempre à frente. Pensamos com visão de longo prazo, antecipando movimentos e criando soluções que ajudam nossos parceiros a crescer com consistência. Estamos sempre atentos, inquietos e prontos para o que vem, com a mente aberta para novas ideias, escutando e observando o que vem pela frente. Porque quem empreende precisa de um parceiro que enxergue o futuro junto.

Se você se identifica com nosso Jeito Fibra, quer crescer com a gente e impulsionar negócios que fazem o Brasil girar, inscreva-se!

Em nossos processos seletivos preservamos o respeito, a equidade e a inclusão de profissionais com diversidade de gênero, raça, religião, orientação sexual, deficiência e idade.

Responsabilidades e atribuições

Estamos buscando um(a) Cientista de Dados Sênior | Risco
de Crédito e Modelagem

Estamos ampliando o time de Risco de Crédito e Modelagem e
buscamos uma pessoa Cientista de Dados Sênior para desenvolver soluções
analíticas, modelos estatísticos e algoritmos de Machine Learning aplicados à
gestão de risco de crédito.

Aqui, você terá papel central na evolução dos nossos modelos
e ferramentas analíticas: vai trabalhar com grandes volumes de dados,
identificar oportunidades de melhoria e transformar informação em inteligência
para apoiar decisões estratégicas do negócio.

Procuramos alguém com forte capacidade analítica, domínio
técnico em modelagem, visão crítica e autonomia para conduzir projetos de ponta
a ponta, da exploração dos dados à implementação e ao acompanhamento das
soluções em produção.

• Desenvolver, implementar e aprimorar modelos
  estatísticos e de Machine Learning aplicados a risco de crédito
• Construir soluções analíticas escaláveis para
  estimar parâmetros de PD (Probabilidade de Default), LGD (Loss Given Default) e
  perda esperada, além de analisar o comportamento da carteira
• Implementar rotinas de validação, monitoramento
  de performance e acompanhamento da estabilidade dos modelos
• Conduzir análises e testes de novas estratégias
  de crédito, avaliando impacto, risco e retorno
• Criar algoritmos e ferramentas de monitoramento
  de indicadores de risco, capazes de identificar tendências, desvios e sinais de
  deterioração da carteira.
• Atuar lado a lado com as áreas de Dados,
  Tecnologia e Negócios na construção e implantação das soluções
• Traduzir resultados técnicos em análises e
  recomendações claras para a tomada de decisão;
• Contribuir para a evolução da arquitetura
  analítica, das metodologias e das ferramentas da área.

Requisitos e qualificações

• Ensino superior completo em Estatística, Matemática, Economia, Engenharia, Administração, Ciência de Dados, Ciência da Computação ou áreas correlatas.
• Conhecimento em risco de crédito e modelagem de
  PD, LGD e perda esperada;
• Conhecimento da Resolução CMN nº 4.966;
• Experiência com modelos de risco de crédito,
  segmentação de carteiras e análise de comportamento de clientes;
• Domínio de Python e SQL, além de vivência com
  Databricks e Power BI;
• Experiência com técnicas de Machine Learning,
  modelos de classificação e regressão e métodos estatísticos;
• Conhecimento de técnicas de validação,
  backtesting e monitoramento de modelos;
• Forte capacidade analítica e familiaridade com
  grandes bases de dados.

Localidade: São Paulo