Descrição da vaga
Estamos em busca de pessoas talentosas, e apaixonadas pelo que fazem para integrar o nosso time.
Ser desafiado diariamente é algo que te motiva? Se a resposta for sim, vem ser Mercantil! O que não faltam aqui são oportunidades de vivenciar novos desafios e de ser protagonista de sua carreira, tudo isso em uma das Melhores Empresas para se trabalhar em Minas Gerais.
Ao fazer parte da nossa empresa, você terá a oportunidade de crescer em um ambiente dinâmico, onde o seu talento é reconhecido e incentivado. E essa combinação fica ainda mais perfeita se você tiver brilho nos olhos, uma boa comunicação, proatividade e, claro, foco em resultados.
Explore nossas vagas, encontre a oportunidade que mais combina com seu perfil e faça parte de um time que valoriza o seu talento. Não perca a chance de transformar sua carreira e contribuir para projetos desafiadores e transformadores.
Venha crescer com a gente!
Curtiu? Então, confira abaixo a oportunidade que temos para você!
Então, veja abaixo a oportunidade que temos aqui:
#VEMSERMERCANTIL
Responsabilidades e atribuições
Seus principais desafios serão:
- Liderar o desenvolvimento, validação, implantação e acompanhamento de modelos estatísticos e de Machine Learning aplicados ao ciclo de crédito, como Credit Score, Behavior Score, PD, LGD, EAD, Collection Scoring, modelos de propensão e limites.
- Desenvolver modelos preditivos utilizando técnicas estatísticas e de Machine Learning, avaliando diferentes abordagens para aumentar a capacidade de discriminação e predição dos modelos.
- Realizar estudos de Cut-off e trade-off entre risco e retorno, traduzindo os resultados dos modelos em recomendações e regras aplicáveis às políticas de crédito.
- Atuar em conjunto com as áreas de Crédito, Risco, Dados e Negócios, conectando os resultados analíticos às estratégias de concessão e gestão de portfólio.
- Avaliar e incorporar dados alternativos, informações de bureaus e novas fontes de dados para aprimoramento dos modelos.
- Monitorar o desempenho e a estabilidade dos modelos em produção, acompanhando indicadores como KS, Gini, AUC, PSI e CSI.
- Identificar degradação, desvios de performance e mudanças no comportamento da carteira, propondo recalibração, retreinamento, substituição ou evolução dos modelos.
- Participar de processos de backtesting, calibração e validação de modelos, garantindo robustez e aderência aos requisitos do negócio e regulatórios.
- Promover evolução contínua das técnicas de modelagem, ferramentas e metodologias utilizadas pela área.
Requisitos e qualificações
Buscamos uma pessoa com:
- Ensino superior completo em Estatística, Matemática, Ciência da Computação, Engenharia, Física, Economia ou áreas correlatas.
- Experiência de 5 anos ou mais com desenvolvimento, implantação e monitoramento de modelos estatísticos e/ou Machine Learning aplicados a Crédito e Risco.
- Experiência prática com modelos de Credit Scoring, Behavior Scoring, Collection Scoring, risco de crédito, PD, LGD, EAD ou modelos de limites.
- Domínio de Python e/ou R.
- Conhecimento avançado em SQL.
- Domínio de técnicas de modelagem, incluindo Regressão Logística, XGBoost, Random Forest e Redes Neurais.
- Conhecimento de métricas de avaliação e monitoramento de modelos, como KS, Gini, AUC, PSI e CSI.
- Conhecimento do ciclo de crédito e de políticas de concessão e gestão de crédito.
- Capacidade de transformar resultados analíticos em insumos para decisões de negócio.
- Conhecimento de modelos e metodologias relacionados a Bacen e IFRS 9.
Local de Trabalho:
Belo Horizonte/MG (atuação Híbrida);
Localidade: Belo Horizonte